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急増する証券取引。不正監視の切り札はAI!


急増する証券取引。不正監視の切り札はAI!

証券取引の不正チェックにAIを活用

証券取引市場の管理を行なう、日本取引所グループ(JPX)が証券取引で不正行為が行なわれていないかチェックする「売買審査」に人工知能(AI)を導入します。

証券取引には、売買成立の意思のない注文や、取引終了間際の大量注文で株価を操作する不正行為が存在します。このような不正行為がないか監視し、疑わしいものに注意喚起などを行なうことが売買審査です。

現行の売買審査の流れは、以下となります。
① 不公正取引の可能性がある売買注文をシステムが一定の基準で抽出
② 抽出された売買注文を審査担当者が分析。 
③ ①②の初期審査で不公正取引の可能性があると判断されたものは、本格的に詳細な調査を実施して、最終的な判断。

今後AIが担うのは、この中の初期審査(①②)です。これまでのシステムではあらかじめ設定したパターンによる抽出しかできませんでしたが、AIは自ら学習してより詳細な判断が可能となります。またこれまでシステムと担当者が約半日かかっていた初期審査を、AIは3~4時間で処理できるようになる予定です。

AI導入の背景に発注量の増加が

AIによる売買審査の導入が求められる背景には、1秒間に数千回もの売買の発注やキャンセルを繰り返す「高頻度取引(HFT)」の存在があります。HFTは人の手を介さずあらかじめ組み込まれたプログラムで自動的に売買注文を行なうもので、近年利用が拡大。発注量が急激に増加しています。

そのため、審査担当者は初期審査で大量の発注の分析が必要となり、詳細な調査に時間をかけることが難しくなっています。AIが導入されれば、初期審査の負担が大幅に減り、詳しい調査に注力することが可能です。

JPXは2017年度中に、AIによる審査システムの実用化を予定。AIの導入によって、取引市場の一層の公正化が期待されています。

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